论文标题
部分可观测时空混沌系统的无模型预测
Enlargement of Filtrations -- A Primer
论文作者
论文摘要
在随机分析中，通常使用过滤对通过时间的信息流进行建模。我们介绍了一些涉及过滤扩大的基本思想。在这里，我们主要关注初始放大，其中给定的过滤扩大了其他随机变量。这在数学金融中的内幕交易进行了应用。
In stochastic analysis, the flow of information through time is typically modelled using a filtration. We introduce some of the basic ideas involving enlargements of filtration. Here, we focus mainly on initial enlargements, where a given filtration is enlarged with knowledge of an additional random variable. This has applications to the modelling of insider trading in mathematical finance.
