论文标题

离散网格的二维分数布朗运动风险过程同时破坏了概率,补充

Simultaneous ruin probability for two-dimensional fractional Brownian motion risk process over discrete grid, with supplements

论文作者

Jasnovidov, Grigori

论文摘要

本文得出了以下废墟概率的渐近行为$$ p \ {\存在于g(δ)中的t \:b_h(t)-c_1t> q_1u,b_h(t)-c_2t> q_2u \}, \ \ \ \ u \ rightarrow \ infty,$$,其中$ b_h $是标准分数布朗运动,$ c_1,q_1,q_1,c_2,q_2> 0 $ and $ g(δ)$表示常规网格$ \ \ \ \ \ \ {0,δ,δ,2Δ,... \} $ for Shore $ gueudueuduefue $ guefueafe> 0 $ fuefueage> 0 $ fuefueafe> 0 $ fuefueaude $ fuefueaude $ fuefueauf。近似值取决于$ h $,$δ$(仅在$ h \ leq 1/2 $)和参数之间的关系$ c_1,q_1,c_2,q_2 $。

This paper derives the asymptotic behavior of the following ruin probability $$P\{\exists t \in G(δ):B_H(t)-c_1t>q_1u,B_H(t)-c_2t>q_2u\}, \ \ \ u \rightarrow \infty,$$ where $B_H$ is a standard fractional Brownian motion, $c_1,q_1,c_2,q_2>0$ and $G(δ)$ denotes a regular grid $\{0,δ, 2δ,...\}$ for some $δ>0$. The approximation depends on $H$, $δ$ (only when $H\leq 1/2$) and the relations between parameters $c_1,q_1,c_2,q_2$.

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